インデックスファンドで採用されている主なインデックスまとめ

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日経225(日経平均株価)

日本経済新聞社が提供している株価指数で、東証一部に上場する普通株式のうち流動性の高い225銘柄を選定し、それらのみなし株価の単純平均をもとに算出されている。株価の大きい銘柄(例:ファーストリテイリング、ファナック、ソフトバンクなど)ほど指数に与える影響が大きい。

TOPIX

東証一部に上場する普通株式全銘柄を対象とする株価指数。昭和43年(1968年)1月4日の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化している。時価総額ベースで算出されているので、時価総額の大きい銘柄(例:トヨタ、三菱UFJ、NTTなど)ほど指数に与える影響が大きい。

JPX日経400

日本取引所グループ(JPX)と日本経済新聞社が共同で提供している株価指数。東証一部、東証二部、マザーズ、JASDAQに上場する銘柄を財務指標などをもとにスコアリングし、スコアの高い上位400銘柄を指数の算出対象としている。基本的に時価総額ベースで算出されているが、特定の銘柄への偏りを避けるため、1.5%の上限比率が設けられている。

MSCI コクサイ・インデックス

先進国株式型インデックスファンドの大半がベンチマークとして採用しているインデックス。ちなみに、英名も「MSCI Kokusai Index」で、日本語をそのまま採用している。

米国MSCIが提供している先進国の株価指数で、名称からわかるとおり日本を意識して作られており、日本を除く先進22ヶ国の株式を対象としている。組み入れ銘柄数は約1300で、各国の時価総額上位約85%にあたる大型株と中型株をカバーしており、小型株は除外されている。対象国は、次の通り。

中南米 ヨーロッパ 中東 オセアニア アジア
アメリカ
カナダ
イギリス
フランス
ドイツ
スイス
オランダ
スペイン
スウェーデン
イタリア
デンマーク
ベルギー
フィンランド
ノルウェー
ポルトガル
オーストリア
アイルランド
イスラエル オーストラリア
ニュージーランド
香港
シンガポール

MSCI エマージング・マーケット・インデックス

新興国株式型インデックスファンドの大半がベンチマークとして採用しているインデックス。

米国MSCIが提供している新興国の株価指数で、新興国23ヶ国の株式を対象としている。組み入れ銘柄数は約850で、各国の時価総額上位約85%にあたる大型株と中型株をカバーしており、小型株は除外されている。対象国は、次の通り。

中南米 ヨーロッパ 中東 アフリカ アジア
ブラジル
チリ
コロンビア
メキシコ
ペルー
チェコ
ギリシャ
ハンガリー
ポーランド
カタール
トルコ
アラブ首長国連邦
エジプト
南アフリカ
中国
インド
インドネシア
韓国
マレーシア
フィリピン
ロシア
台湾
タイ

ちなみに、ギリシャについては、2009年から始まったギリシャ危機が原因で、MSCIコクサイ・インデックスからMSCIエマージング・マーケット・インデックスに格下げになっている。

シティ世界国債インデックス(除く日本)

外国債券型インデックスファンドのベンチマークとして採用されている。

米国シティグループが提供している債券インデックスで、日本を除く世界主要22ヶ国の国債を対象としている。いわゆる先進国と呼ばれる国々だけではなく、新興国の分類に含まれる国も対象となっており、「先進国債券」というよりも「高格付外国債券」という分類に近い。構成国は、次の通り。

北中米 ヨーロッパ アフリカ アジア・オセアニア
アメリカ
カナダ
メキシコ
イタリア
フランス
イギリス
ドイツ
スペイン
ベルギー
オランダ
オーストリア
アイルランド
デンマーク
フィンランド
ポーランド
スウェーデン
スイス
ノルウェー
南アフリカ オーストラリア
マレーシア
シンガポール

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド

やたらと長い名称のインデックス。新興国債券型インデックスファンドのベンチマークとして採用されている。

米国JPモルガンが提供しているインデックスで、新興国15ヶ国(2016年12月現在)の現地通貨建て国債を対象としている。各国の国債の組入比率は、基本的に時価総額ベースとなっている。ただし、債務残高の多い1ヶ国への集中を避けるため、上限比率(10%)が設けられている。対象国は、次の通り。

中南米 ヨーロッパ 中東 アフリカ アジア
ブラジル
チリ
コロンビア
メキシコ
ペルー
ハンガリー
ポーランド
ルーマニア
トルコ 南アフリカ インドネシア
マレーシア
フィリピン
ロシア
タイ

ちなみに、先述の「シティ世界国債インデックス」と構成国が一部かぶっている。シティ世界国債インデックスとかぶっている国々は、概ね高格付けと考えて間違いない。

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